Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов

курсовая работа

1.2 Скачки цен

Оценим максимальные скачки цен для каждого тикера и каждого года, чтобы исключить резкие скачки вверх или вниз. Для этого необходимо у каждого года и тикера найти логарифмическую доходность за каждый день, которая покажет найти максимум и минимум и занести в таблицу. По итоговой таблице следует исключить те компании или года, у которых максимальный скачок цен превышает 50%. Для вычисления относительных изменений цены буду использовать поле CLOSE, которое показывает цену по закрытию торгов на текущий день и выражается в долларах. Для составления таблицы используем программу Скачки цен.mtc.

Таблица 3. Скачки цен вверх

год/тикер

2010

2011

2012

2013

AXP

0,06133

0,071097

0,035023

0,051232

BA

0,073124

0,061829

0,052862

0,053396

CVX

0,047747

0,055755

0,034304

0,02525

DD

0,055479

0,060145

0,028906

0,052777

DIS

0,056271

0,059469

0,039443

0,03176

DOW

0,076078

0,084595

0,056144

0,055953

GE

0,06872

0,07108

0,035088

0,046128

HPQ

0,050717

0,067201

0,072191

0,170984

IBM

0,04563

0,056652

0,044316

0,044064

JNJ

0,025897

0,053821

0,021718

0,022846

JPM

0,058684

0,084384

0,070301

0,044724

KO

0,026011

0,039243

0,02376

0,056872

MCD

0,037789

0,046888

0,026807

0,016686

MMM

0,040421

0,056998

0,027994

0,033564

MRK

0,050044

0,046629

0,041252

0,046892

MSFT

0,05283

0,044935

0,056543

0,072862

PG

0,034986

0,033157

0,037459

0,040407

WFC

0,06976

0,08068

0,057759

0,03327

WMT

0,0282

0,038839

0,042068

0,024521

XOM

0,037869

0,052183

0,033247

0,028837

Таблица 4.Скачки цен вниз

год/тикер

2010

2011

2012

2013

AXP

-0,08468

-0,08833

-0,04299

-0,03633

BA

-0,0633

-0,07908

-0,03621

-0,04688

CVX

-0,03916

-0,0754

-0,04184

-0,0281

DD

-0,03969

-0,06791

-0,09064

-0,02227

DIS

-0,04193

-0,09107

-0,05955

-0,03653

DOW

-0,09989

-0,10424

-0,04001

-0,06963

GE

-0,05794

-0,06541

-0,0342

-0,04058

HPQ

-0,09709

-0,20027

-0,1296

-0,12451

IBM

-0,03927

-0,0473

-0,04915

-0,08279

JNJ

-0,02945

-0,03215

-0,01495

-0,0264

JPM

-0,0659

-0,09415

-0,09278

-0,03506

KO

-0,03698

-0,04079

-0,50121

-0,03168

MCD

-0,02698

-0,0404

-0,04458

-0,02683

MMM

-0,05865

-0,06255

-0,04107

-0,04367

MRK

-0,04184

-0,06622

-0,03436

-0,03283

MSFT

-0,04114

-0,05395

-0,04004

-0,114

PG

-0,03416

-0,02936

-0,03634

-0,06567

WFC

-0,05645

-0,09044

-0,05897

-0,0302

WMT

-0,03281

-0,04742

-0,0466

-0,02605

XOM

-0,03446

-0,06188

-0,03744

-0,02809

Заметим, что компания с тикером KO скачок вниз превышает 50%, значит ее нужно исключить, потому что такие данные не вызывают доверия.

Построю графики цен для акций с максимальным однодневным снижением и повышением цены при помощи программы Графики со скачками.mtc. В программе используется поле CLOSE

Рисунок 1.График с максимальным однодневным повышением цены (HPQ)

Рисунок 2.График с максимальным однодневным снижением цены (KO)

Делись добром ;)