Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов

курсовая работа

2.3 Р-значение критерия

В своей работе я буду использовать такое понятие как Р-значение, поэтому стоит дать определение этому понятию.

Для фиксированной реализации случайной выборки Р-значением статистического критерия называется такое число для любого уровня значимости , при котором гипотеза принимается, и для любого уровня значимости , при котором гипотеза отвергается.

Пусть - наблюдаемое фиксированное значение статистики критерия, а - наблюдаемые значения статистики критерия для случайной выборки, тогда Р-значение удовлетворяет соотношению:

1) Если критическая область представлена в виде , где - непрерывно убывающая функция, то

2) Если критическая область представлена в виде , где - непрерывно возрастающая функция, то

P-значение с гораздо большей точностью, чем обычные способы проверки статистических гипотез, позволяет установить, принимается ли гипотеза или отвергается.

Делись добром ;)