Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов
4.2 Мощность критерия
Используя программу Мощность критерия.mtc, найду мощность критерия. Эта программа генерирует зависимые векторы лог доходностей, находит критическую точку из эмпирического закона квантилей распределения статистики основного критерия при уровне значимости 0,05 и подсчитывает количество значений статистики основного критерия, когда гипотеза отвергается.
Таблица 9. Мощность критерия Пирсона (при альтернативных гипотезах )
Год |
Полугодие |
Квартал |
||
cor=0.1 |
0,189 |
0,143322 |
0,00963 |
|
cor=-0.1 |
0,20275 |
0,160641 |
0,056869 |
Таблица 10. Мощность критерия Пирсона (при альтернативных гипотезах )
Год |
Полугодие |
Квартал |
||
cor=0.45 |
0,8735 |
0,705066 |
0,062323 |
|
cor=-0.45 |
0,996875 |
0,835729 |
0,223866 |
Таблица 11. Мощность критерия Пирсона (при альтернативных гипотезах )
Год |
Полугодие |
Квартал |
||
cor=0.7 |
1 |
0,992746 |
0,623306 |
|
cor=-0.7 |
1 |
1 |
0,750456 |
Из полученных таблиц можно сделать следующие выводы, используя шкалу Чеддока:
1) критерий Пирсона при объеме выборки, соответствующим году и полугодию различает умеренную, заметную, высокую и весьма высокую связь, но «не видит» слабую связь.
2) критерий Пирсона при объеме выборки, соответствующему кварталу может выявить только высокую и весьма высокую связи.