Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов

курсовая работа

4.2 Мощность критерия

Используя программу Мощность критерия.mtc, найду мощность критерия. Эта программа генерирует зависимые векторы лог доходностей, находит критическую точку из эмпирического закона квантилей распределения статистики основного критерия при уровне значимости 0,05 и подсчитывает количество значений статистики основного критерия, когда гипотеза отвергается.

Таблица 9. Мощность критерия Пирсона (при альтернативных гипотезах )

Год

Полугодие

Квартал

cor=0.1

0,189

0,143322

0,00963

cor=-0.1

0,20275

0,160641

0,056869

Таблица 10. Мощность критерия Пирсона (при альтернативных гипотезах )

Год

Полугодие

Квартал

cor=0.45

0,8735

0,705066

0,062323

cor=-0.45

0,996875

0,835729

0,223866

Таблица 11. Мощность критерия Пирсона (при альтернативных гипотезах )

Год

Полугодие

Квартал

cor=0.7

1

0,992746

0,623306

cor=-0.7

1

1

0,750456

Из полученных таблиц можно сделать следующие выводы, используя шкалу Чеддока:

1) критерий Пирсона при объеме выборки, соответствующим году и полугодию различает умеренную, заметную, высокую и весьма высокую связь, но «не видит» слабую связь.

2) критерий Пирсона при объеме выборки, соответствующему кварталу может выявить только высокую и весьма высокую связи.

Делись добром ;)