Коротко об истории
Математическая статистика как наука начинается с работ Карла Фридриха Гаусса, на основе теории вероятностей исследовавшего и обосновавшего метод наименьших квадратов, созданный им в1795г. и примененный для обработки астрономических данных (с целью уточнения орбиты малой планетыЦерера). Его именем часто называют одно из наиболее популярных распределений вероятностей —нормальное, а в теории случайных процессов основной объект изучения —гауссовские процессы.
В конце XIX — начале ХХ века крупный вклад в математическую статистику внесли английские исследователи, прежде всего Карл Пирсон(1857-1936) иРоналд Фишер(1890-1962). В частности, Пирсон разработал критерий «χ-квадрат» проверки статистических гипотез, а Фишер —дисперсионный анализ, теорию планирования эксперимента,метод максимального правдоподобия оценки параметров.
В 30-е годы ХХ в. поляк Ежи Нейман(1894-1977) и англичанинЭгон Пирсонразвили общую теорию проверки статистических гипотез, а советские математики академикАндрей Колмогоров(1903-1987) и член-корреспондент АН СССР Н. В. Смирнов (1900-1966) заложили основы непараметрической статистики. В сороковые годы ХХ века румынА. Вальд(1902-1950) построил теорию последовательного статистического анализа.
Математическая статистика бурно развивается и ныне. За последние 40 лет можно выделить четыре принципиально новых направления исследований
разработка и внедрение математических методов планирования экспериментов;
развитие статистики объектов нечисловой природы как самостоятельного направления в прикладной математической статистике;
развитие статистических методов, устойчивых по отношению к малым отклонениям от используемой вероятностной модели;
широкое развертывание работ по созданию компьютерных пакетов программ, предназначенных для проведения статистического анализа данных.