Задачам лінійного програмування властиві наступні особливості.
Цільова функція є зваженою лінійною сумою від невідомих змінних X1 вигляду:
(3.7)
Одним з узагальнюючих результатів закону великих чисел є те, що при достатньо великій кількості спостережень п середнє значення випадкової величини X приблизно дорівнює її математичному очікуванню, або М(х)=Х. Така середня називається стохастичною. Таким чином, математичне очікування дискретної випадкової величини є невипадкова (постійна) величина. Тим самим П.Л. Чебишев (1821-1894) довів, що сукупні дії великої кількості чинників призводять до результату, майже не залежному від випадку.
У вузькому значенні слова під законом великих чисел розуміється ряд математичних теорем, в яких встановлюється факт наближення середніх показників у результаті великої кількості спостережень до деяких постійних величин.
У широкому значенні слова зміст закону великих чисел полягає в тому, що при великому числі випадкових явищ їх середній результат практично перестає бути випадковим і може бути представлений з великою визначеністю.
Дослідження випадкової величини в економічних процесах здійснюється на основі відповідних законів розподілу цієї величини.