Критерій Севіджа (критерій мінімального ризику)

Критерій Севіджа пом’якшує надмірну “песимістичність” критерію Вальда шляхом заміни платіжної матриці (виграшів або втрат) матрицею ризиків , елементи якої визначаються за формулою:

(5.9)

де

Незалежно від того, чи платіжна матриця А є виграшем або втратами, матриця ризиків визначає величину втрат ОПР. Відповідно, до неї можна застосовувати лише мінімаксний критерій:

(5.10)

Критерій Севіджа рекомендує в умовах повної невизначеності обирати ту стратегію , для якої величина ризику набуває найменшого значення у найнесприятливішій ситуації (коли ризик максимальний).

Застосування критерію Севіджа дозволяє уникнути великого ризику в процесі вибору стратегії, тобто мінімізувати можливі втрати.