Основные регламентирующие документы системы риск-менеджмента

1. Политика (или Концепция) банка по управлению и контролю рисками. Определяет терминологию, критерии и параметры ограничения рисков, в рамках которых должны действовать все высшие и старшие менеджеры банка. Определяет процедуры и организационную структуру управления рисками, распределения обязанностей и зон ответственности (полномочий) подразделений.

2. Кредитная политика Банка. Концептуальный документ как элемент маркетинговой стратегии банка.

3. Положение банка “О регулировании кредитного риска”, в котором должны быть определены конкретные методы определения кредитного рейтинга заемщика/контрагента, оценки кредитного риска контракта, расчета лимитов и премий на риск и др. концептуальные вопросов управления кредитным риском.

4. Положение банка “О регулировании рыночного риска”, в котором должны быть определены конкретные методы оценки и управления рыночным риском, структуры применяемых лимитов и других инструментов ограничения и нейтрализации рыночного риска.

5. Положение банка “О регулировании процентного риска”, в котором должны определяться конкретные методы оценки и управления процентным риском, описание применяемых способов и инструментов его ограничения.

6. Положение “О хеджировании рыночных рисков”.

7. Методика “Расчета аналитического баланса и аналитических показателей банка”, для цели точного определения величины собственного капитала банка, уровня достаточности капитала и расчета совокупных объемно-позиционных лимитов.

8. Методика “Расчета достаточности капитала для целей контроля рисков”, - должна быть разработана в рамках системы контроля рисков на основе принципов, предложенных Базельским комитетом и с учетом особенностей нормативной базы ЦБ РФ.

9. Методика “Оценки кредитного риска эмитентов ценных бумаг, срочных и производных финансовых инструментов”.

10. Положение “Об оценке и порядке реализации залога и других форм обеспечения”.

11. Положение об управлении и контроле операционных рисков.