Характеристика зон банковского риска

Вид риска

Зона риска

Кредитный риск

Снижение кредитоспособности заемщика

Ухудшение качества кредитного портфеля

Возникновение просроченного основного долга и процентных платежей

Появление проблемных ссуд

Возникновение факторов делового риска

Ненадежность источников погашения долга

Риск несбалансированной ликвидности

Использование краткосрочных ресурсов для покрытия более долгосрочных активов

Покрытие летучими (высоковостребованными) ресурсами низколиквидных активов

Процентный риск

Несоответствие размера и срока активов и пассивов банка, чувствительных к изменению процентных ставок в данном периоде

Прогнозируемое несоответствие в изменении процентных ставок по активным и пассивным операциям банка, приводящее к падению процентной маржи

Падение процентной маржи по отдельным видам активных операций банка

Превышение процентных ставок по привлеченным ресурсам над ставками, связанными с размещением этих ресурсов

Риск потери доходности

Рост реальной стоимости ресурсов

Использование стабильной или относительно долгосрочной части ресурсов для покрытия высоколиквидных активов, приводящее к сокращению или появлению отрицательной процентной маржи

Доля неработающих активов

Нерентабельные продукты

Нерентабельные ЦФО

Нестабильные источники формирования прибыли

Операционный риск

Новые операции банка, выполняемые персоналом, имеющим недостаточную квалификацию в этой области

Недостаточная отработанность программного обеспечения отдельных направлений деятельности банка

Направления деятельности банка, имеющие недостаточное законодательное обеспечение или не полностью соответствующие требованиям Банка России

Сфера деятельности банка, устойчиво не обеспеченная квалифицированными кадрами или не имеющая внутренних регламентов

Ограниченность или низкое качество внутреннего контроля на отдельных сегментах деятельности банка

Операции с неквалифицированными контрагентами