Анализ чувствительности

Анализ чувствительности – измерение тех изменений финансовых результатов, которые произойдут при определенном изменении некоторых параметров.

Можно производить анализ чувствительности стоимости облигации по отношению к сроку до погашения (обычно - на один день). Другим примером может служить анализ изменения стоимости облигации при изменении процентной ставки (скажем, на один процентный пункт). Показатель чувствительности цены облигации к изменению процентной ставки на определенную величину носит название модифицированной дюрации. Для опционов показатели чувствительности их цены к различным параметрам называют (греческие буквы) - дельта, гамма, ро и тд.