Метод Монте-Карло

(один из методов имитационного моделирования)

Этот метод применяется в том случае. если трудно аналитически посчитать математическое ожидание того или иного показателя. Одним из способов расчета средних (а также вероятностей) является проведение большого числа опытов. В качестве данных для оценки используется ряд случайных чисел, сгенерированных соответствующим датчиком (точнее их следует называть псевдослучайными). На основе этих данных моделируется большое число сценариев, и для оценки неизвестного математического ожидания в соответствии с законом больших чисел используется выборочное среднее, которое и является искомой численной оценкой.

В управлении финансовыми рискам и задачи, требующие применения метода Монте-Карло, возникают достаточно часто. Важно понимать, что использование этого метода подразумевает проведение большого объема вычислений. Поэтому если система использует данный метод для помощи в принятии решения трейдерами в режиме реального времени, требуются серьезные вычислительные мощности. Особенно часто метод Монте-Карло используют для решения задачи ценообразования так называемых экзотических опционов.