«Теория вероятностей и математическая статистика»
Направление подготовки: 010400
Прикладная математика и информатика
Профиль подготовки:
«Прикладная математика и информатика»
Тула 2012
Практические занятия по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» выполняются в 5–м и 6–м семестрах и имеют целью закрепление знаний по всем трём разделам (частям):
«Теория вероятностей»,
«Случайные процессы»,
«Математическая статистика».
Предлагаются индивидуальные задания для самостоятельного решения.
Для успешного освоения курса и приобретения навыков решения практических задач целесообразно использовать лекции и следующую литературу:
1. Кочетыгов А.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие / – Тула, Изд–во ТулГУ, 2006. – 320 с.
2. Кочетыгов А.А. Математическая статистика. Решение задач с использованием пакета SPSS: учеб. пособие / Тула: Изд–во ТулГУ, 2011. – 156 с.
3. Кочетыгов А.А. Случайные процессы: учеб. пособие / – Тула, Изд–во ТулГУ, 2000. – 308 с.
- А.А. Кочетыгов методические указания к практическим занятиям
- «Теория вероятностей и математическая статистика»
- Задачи, предлагаемые для решения на практических занятиях по первому разделу курса «Теория вероятностей»
- Глава 1. Случайные события.
- Контрольные задачи к главе 1 «Случайные события»
- Глава 2. Случайные величины.
- Контрольные задачи к главе 2 «Случайные величины»
- 2.3. Случайная величина X задана функцией распределения
- Найти функцию распределения f(X).
- Глава 3. Системы случайных величин.
- Контрольные задачи к главе 3 «Системы случайных величин»
- Глава 4. «Функции случайных величин».
- Контрольные задачи к главе 4 «Функции случайных величин»
- Глава 5. «Предельные законы теории вероятностей».
- Глава 6 «Характеристические функции случайных величин»
- Контрольные задачи к главе 6 «Характеристические функции случайных величин»
- Пример 2.8. Как изменятся основные характеристики случайного процесса, если: 1) его значения умножить на постоянную величину a; 2) к процессу добавить постоянную величину a?
- Пример 2.13. Найти корреляционную функцию стационарного случайного процесса X(t), если ее спектральная плотность постоянна на интервале и равна с, а вне этого интервала равна нулю: