Критерии оценки степени риска

• Кредитный риск: репутация заемщика, способность заимствовать средства, способность заработать средства для погашения долга в ходе текущей деятельности, капитал заемщика, обеспечение кредита, условия кредитной операции, контроль (соответствие операции законодательной базе и стандартам) (правила «си»).

• Процентный риск: влияние движения процента по активным и пассивным операциям на финансовый результат деятельности банка, длительность окупаемости операций за счет процентного дохода, степень чувствительности активов и пассивов к изменению процентных ставок в данном периоде.

• Операционный риск: влияние качества персонала на результаты работы банка, степень ошибаемости при совершении операций, связанная с организацией и технологией производственного процесса в банке, влияние внешних факторов на ошибочность принимаемых решений.

• Риск несбалансированной ликвидности: качество активов и пассивов, соответствие структуры активов и пассивов по суммам, срокам. Степени ликвидности и востребованности.

Мониторинг риска – это процесс регулярного анализа показателей риска применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности. Включает в себя: распределение обязанностей по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска.

Обязанности по мониторингу риска распределяются между функциональными подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, казначейством или другим сводным управлением банка, его менеджерами.

Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операциям, структуре портфеля активов и пассивов, их сегментов, стандарты для контрагентов банка.

Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска.