Критерії, що приймаються в умовах ризику

Для вибору оптимального рішення в ситуації ризику – коли особа, що приймає управлінське рішення може дати певну об’єктивну або суб’єктивну оцінку кожного зі станів системи, або імовірності їх виникнення, користуються наступними критеріями:

1.Правило Байеса (критерій математичного сподівання) Ґрунтується на припущенні, що відомі ймовірності настання можливих станів зовнішнього середовища (Рj). Обов’язкова вимога – використання всіх можливих станів природи. Критерієм вибору служить значення математичного сподівання альтернативи j. Відповідно до правила Байєса оптимальною вважається альтернатива з більшим значенням математичного сподівання, ніж в інших альтернативах. Використання цього критерію передбачає більш високий рівень поінформованості та достатньо великі обсяги вибірки дослідів. Тобто оптимізація тут досягається лише у довгостроковому періоді застосування, у короткостроковому ж періоді рішення можуть бути неоптимальними.

2. Критерій середнього значення і стандартного відхилення. Для оцінки розсіювання значень критерію (обраного параметра) щодо його середнього прогнозованого значення математичного сподівання, доцільно використовувати таку характеристику, як дисперсія — стандартне відхилення результатів (вартості капіталу) як ступеня ризику в критерії прийняття рішень. Чим вище стандартне відхилення, тим більше ризик. Для запобігання ризику особа, що приймає рішення, вибирає з двох альтернатив з однаковими математичними сподіваннями альтернативу з найменшим стандартним відхиленням (дисперсією).

3. Критерій Лапласа. Критерій дає змогу відокремити кращий варіант у тому випадку, якщо жодна з умов не має істотної переваги. Коли немає ніяких підстав вважати, що кожний окремий стан природи більш ймовірний, порівняно з іншими, використовують припущення про те, що ймовірність виникнення кожного з можливих станів навколишнього середовища однакова. У такому випадку цінності кожної альтернативи можна обчислити за формулою звичайного середнього арифметичного всіх її можливих оцінок у різних станах природи. Оптимальною є та альтернатива, яка має найбільшу середню оцінку.

4. Критерій Гурвіца .Передбачає оціночну функцію між поглядом крайнього оптимізму та крайнього песимізму. Критерій рекомендує не керуватися ні крайнім оптимізмом, ані крайнім песимізмом, а брати деякий середній результат. Величина параметра оптимізму α обирається довільно від 0 до 1. За α = 1 критерій Гурвіца перетворюється в максімакс (критерій азартного гравця). За α = 0 він відповідає максиміну (критерію песимізму, чи Вальда).