ЗАДАНИЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
1. По данным приложения 1 отберите 2-3 экономически связанных между собой показателя деятельности 200 крупнейших в России банков. Определите выборочную совокупность в количестве 30 банков, укажите и опишите способ отбора.
Проведите качественный анализ выборочной совокупности банков по отобранным показателям и исследуйте структуру данных показателей в следующей последовательности:
а) постройте интервальные вариационные ряды по каждому показателю, определив целесообразное количество групп;
б) по данным полученных рядов для каждого показателя постройте графики;
в) вычислите и проанализируйте среднюю арифметическую, моду и медиану, относительные и абсолютные показатели вариации;
г) определите количественные характеристики распределений (показатели асимметрии и эксцесса);
д) найдите эмпирическую функцию распределения и постройте ее график;
е) определите, теоретические частоты по закону нормального распределения и нанесите их на график;
ж) с помощью одного из математических критериев проверьте гипотезу о том, что изучаемые признаки подчиняются нормальному закону распределения;
з) определите границы, в которых с вероятностью 0,95 будет находиться среднее значение выбранных показателей в генеральной совокупности;
и) по каждому пункту сделайте выводы.
2. По данным экономических показателей деятельности коммерческих банков РФ, представленным в приложении 1, постройте однофакторную модель взаимосвязи, определите форму корреляционного уравнения и обоснуйте его выбор. С этой целью:
а) отберите факторный и результативный признаки для включения в регрессионную модель, предварительно оценив важность на основе логики экономического анализа;
б) рассчитайте парный коэффициент корреляции. Проанализируйте характер зависимости между переменными;
в) постройте уравнение однофакторной регрессии; Параметры уравнения определите методом наименьших квадратов;
г) проверьте значимость коэффициентов регрессии (а0, а1,) , а также коэффициента корреляции, на основе (-критерия Стьюдента).
д) по полученной модели рассчитайте теоретические значения.
е) сформулируйте выводы.
Задача может быть решена с использованием стандартных пакетов прикладных программ, реализованных на ЭВМ.
- ЗАДАНИЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
- ВВЕДЕНИЕ
- 1. ПОСТРОЕНИЕ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ
- 1.1 Построение интервального вариационного ряда по величине чистого капитала
- 1.2 Построение графика
- 1.3 Расчет показателей вариации
- 1.4 Определение количественных характеристик распределения (показателей асимметрии и эксцесса)
- 1.5 Нахождение эмпирической функции, построение ее графика
- 1.6 Определение теоретических частот по закону нормального распределения. Построение графиков
- 1.7 Проверка гипотезы о подчинении изучаемых признаков нормальному закону распределения
- 1.8 Оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных
- 1.15 Оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных
- 2. Построение однофакторной модели взаимосвязи
- 2.1 Отбор факторного и результативного признака модели
- 2.2 Расчет парного коэффициента корреляции. Анализ зависимости между переменными
- 2.3 Построение уравнения однофакторной регрессии с использованием метода наименьших квадратов
- 2.4 Проверка значимости коэффициентов регрессии и коэффициента корреляции
- 1.2. Методы математической статистики в прогнозировании
- Методы математической статистики
- 1Предмет и метод математической статистики
- 4. Непараметрические методы математической статистики
- Методы математической статистики
- Задачи математической статистики. Выборочный метод.
- Методы математической статистики
- Основные методы математической статистики
- Методы математической статистики в психодиагностике.