1.6 Определение теоретических частот по закону нормального распределения. Построение графиков
Для удобства вычислений вероятностей случайные величины нормируются, а затем по специальным таблицам находится плотность распределения нормируемой случайной величины. Для этого используются следующие формулы:
,
где t - нормируемое отклонение.
Теоретические частоты находятся по формуле:
,
где f - эмпирические частоты;
k - величина интервала.
у - невзвешенное значение среднеквадратичного отклонения
Определим теоретические частоты для выборки банков по объему кредитных вложений.
Таблица 4. Расчет теоретических частот
№ п/п |
Величина чистых активов, млн.руб. |
Число банков, fi |
Середина интервала, xi |
t |
ц(t) |
Теоретические частоты, f |
|
1 |
141 - 1769,3 |
25 |
955,15 |
-0,2359 |
0,3867 |
8 |
|
2 |
1769 - 3397,6 |
1 |
2583,15 |
0,4346 |
0,36050 |
7 |
|
3 |
3397,6 - 5025,9 |
1 |
4211,75 |
1,1053 |
0,21790 |
4 |
|
4 |
5025,9 - 6654,2 |
0 |
5840,05 |
1,7759 |
0,07900 |
2 |
|
5 |
6654,2 -8282,5 |
1 |
7468,35 |
2,4465 |
0,01980 |
0 |
|
6 |
8282,5 - 9911 |
2 |
9096,65 |
3,1170 |
0,00330 |
0 |
|
Итого |
- |
30 |
- |
- |
- |
21 |
По найденным теоретическим частотам построим график теоретического распределения банков по величине чистого капитала.
Рис.3
При совмещении графиков теоретического и эмпирического распределения получится следующее:
Рис.4
- ЗАДАНИЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
- ВВЕДЕНИЕ
- 1. ПОСТРОЕНИЕ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ
- 1.1 Построение интервального вариационного ряда по величине чистого капитала
- 1.2 Построение графика
- 1.3 Расчет показателей вариации
- 1.4 Определение количественных характеристик распределения (показателей асимметрии и эксцесса)
- 1.5 Нахождение эмпирической функции, построение ее графика
- 1.6 Определение теоретических частот по закону нормального распределения. Построение графиков
- 1.7 Проверка гипотезы о подчинении изучаемых признаков нормальному закону распределения
- 1.8 Оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных
- 1.15 Оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных
- 2. Построение однофакторной модели взаимосвязи
- 2.1 Отбор факторного и результативного признака модели
- 2.2 Расчет парного коэффициента корреляции. Анализ зависимости между переменными
- 2.3 Построение уравнения однофакторной регрессии с использованием метода наименьших квадратов
- 2.4 Проверка значимости коэффициентов регрессии и коэффициента корреляции
- 1.2. Методы математической статистики в прогнозировании
- Методы математической статистики
- 1Предмет и метод математической статистики
- 4. Непараметрические методы математической статистики
- Методы математической статистики
- Задачи математической статистики. Выборочный метод.
- Методы математической статистики
- Основные методы математической статистики
- Методы математической статистики в психодиагностике.