286 • Анализ временных целей фибоначчи

использования отсчета ряда суммирования Фибоначчи для пред­сказания разворота тренда мы вычисляем дни временных целей Фибоначчи, используя максимумы и минимумы колебаний и три отношения 0,618, 1,000 и 1,618.

День временной цели Фибоначчи — это ценовой бар в буду­щем, на котором фигура рыночной цены может изменить направ­ление своего тренда.

По сравнению с другими стратегиями торговли, геометриче­ский подход, основанный на днях временных целей Фибоначчи, имеет преимущество в том, что прогнозирует рынки, а не отстает от них, как это делает большинство технических индикаторов.

В дополнение к прогнозирующей ценности дней временных целей Фибоначчи, концепция эта — динамичная. Расстояние ме­жду двумя максимумами или двумя минимумами колебания, от которых рассчитывается день временной цели Фибоначчи, редко бывает одинаковым. Следовательно, дни временных целей Фибо­наччи будут ближе друг к другу или дальше друг от друга, когда расстояние от максимума до максимума или от минимума до ми­нимума умножается на отношение Фибоначчи 1,618 или одно из двух альтернативных отношений: 0,618 или 1,000.

Успешный временной анализ Фибоначчи зависит от правиль­ной идентификации пиков и впадин. Стандартный размер коле­бания выбирается на основе тестовых прогонов на исторических данных, но этот минимальный размер колебания только первый способ нахождения правильных пиков и впадин.

Размер колебания опускается ниже уровня оптимального раз­мера колебания в тех исключительных случаях, когда рынок ока­зывается без максимумов и минимумов колебаний в течение более чем 15 дней или 10 недель соответственно. В таком случае мы должны просто выбрать самый высокий пик или самую низкую впадину за эти 15 дней или 10 недель, получая таким образом но­вое значение приемлемого колебания для расчета дней временных целей Фибоначчи. Чрезмерный шум на рынке устраняется добав­лением фильтра к общему определению колебания: должно прой­ти, по крайней мере, три дня между максимумами и минимумами двух колебаний, удовлетворяющих общим требованиям мини­мального размера колебания. Эта поправка применяется и к верх­ним, и к нижним конфигурациям.

Всякий раз, когда мы смотрим на график любого промежутка времени, мы находим фигуры рыночной цены, выраженные коле­баниями больших и малых размеров. Эти колебания редко пред-