С. Коррекции на недельной основе • 79

Рисунок 3.13 График Индекса S&P500 с июня 1999 года по ноябрь 2000 года. Смоделированные торговые сигналы основаны на не­дельных коррекциях. Источник: FAM Research, 2000.

Основные параметры нашего анализа:

• минимальный размер колебания 140 пунктов (например, движение от 1,400.00 до 1,540.00); восстановление по край­ней мере 38,2%; правило входа — по максимуму или мини­муму предыдущей недели;

• целевая прибыль на уровне, 0,618-кратном величине колеба­ния импульса; плавающий стоп на двухнедельном минимуме для покупок и двухнедельном максимуме для продаж; стоп-лосс на максимуме или минимуме предыдущей перед входом недели.

На основе недельного графика Индекса S&P500, представлен­ного на рисунке 3.13, можно получить набор сигналов, показан­ных в Таблице 3.4.