§3. Випадкові величини

І. Випадкова величина

Випадковою величиною називається будь-яка функція, визначена на ймовірнісному просторі:

.

Будемо розглядати:

а) дискретні,

б) неперервні випадкові величини.

Основною характеристикою випадкової величини є функція розподілу випадкової величини .

Імовірність потрапляння значень випадкової величини у проміжок :

а) За властивостями ймовірності

б) Звідси

.

Остаточно

.