3.3.1. Ряд Фурье

Если предположить, что реализация x(t) обладает периодич­ностью и период ее равен Т_р, а основная частота f_x = 1/Т_р, то реа­лизация может быть представлена рядом Фурье

где:

Пусть реализация x(t) имеет конечную длину Т_r = Т_p , равную основному периоду. Предположим также, что она состоит из четного числа N эквидистантных наблюдений с интервалом дискретности h, который выбран таким образом, что частота среза f_c = 1/2h достаточно высока. Будем считать, что нулевая ордината реализации равна нулю, и обозначим, как и прежде, преобразованную последовательность в виде:

Вычислим теперь по всем N значениям реализации конечный ряд Фурье. Для любой точки t, принадлежащей интервалу (0, Т_р), этот ряд имеет вид:

Коэффициенты А₀ и B₀ определяются выражениями:

Программа для расчета величин A₀ и B₀ должна содержать следующие операции:

1. определение величины 0 = 2qn/N при фиксированных значениях q и п;

1. вычисление cos и sin ;

2. вычисление x_n*cos  и x_n*sin ;

3. вычисление суммы для каждого из этих выражений при n= 1, 2, .... N;

4. приращение аргумента q на единицу и повторение всех перечисленных действий.

Такой способ требует выполнения примерно .N² операций умножения и сложения действительных чисел.

Поскольку затраты машинного времени и стоимость расчетов зависят от N², при больших N такой стандартный метод вычисления коэффициентов A₀ и B₀ может оказаться дорогостоящим и потребовать значительного времени. Чтобы существенно снизить затраты машинного времени, были разработаны и введены в практику другие способы расчета, получившие название быстрого преобразования Фурье (БПФ). Рассмотрим детально эти важные методы, применяемые для цифрового анализа случайных процессов.