1.3.2. Задания для самостоятельной работы

Функция ДАТАКУПОНДО

 Задание 1. Определите предыдущую дату купона перед датой соглашения, если облигации выпущены на следующих условиях:

 Дата соглашения — 25.01.93 г.

 Дата вступления в силу — 15.11.94 г.

 Полугодовой купон.

 Фактический базис.

Предыдущая дата купона перед датой соглашения составит:

ДАТАКУПОНДО(25.01.1993;15.11.1994;2;1)

Ответ: 33923. При изменении формата число на формат дата получим результат — 15.11.92 г.

Функция ДАТАКУПОНПОСЛЕ

 Задание 2. Определите дату следующего купона после даты соглашения. Облигации выпущены на следующих условиях:

 Дата соглашения — 25.01.93 г.

 Дата вступления в силу — 15.11.94 г.

 Полугодовой купон.

 Фактический базис.

Формула для расчета:

ДАТАКУПОНПОСЛЕ(25.01.1993;15.11.1994;2;1)

Ответ: 34104 или 15.04.93 г. после задания числу формата дата.

Функция ДНЕЙКУПОНДО

 Задание 3. Определите количество дней от начала периода купона до срока погашения, если облигации выпущены на следующих условиях:

 Дата соглашения — 25.01.93 г.

 Дата вступления в силу — 15.11.94 г.

 Полугодовые купоны.

 Фактический базис.

Формула для расчета:

ДНЕЙКУПОНДО(25.01.1993;15.11.1994;2;1)

Ответ: 71 день.

Функция ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ

 Задание 4. Определите количество дней от даты соглашения до даты следующего купона, если облигации выпущены на следующих условиях:

 Дата соглашения — 25.01.93 г.

 Дата вступления в силу — 15.11.94 г.

 Полугодовой купон.

 Фактический базис.

Формула для расчета:

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(25.01.1993;15.11.1994;2;1)

Ответ: 110 дней.

Функция ДНЕЙКУПОН

 Задание 5. Определите количество дней в периоде купона, который включает дату соглашения, если облигации выпущены на следующих условиях:

 Дата соглашения — 25.01.93 г.

 Дата вступления в силу — 15.11.94 г.

 Полугодовые купоны.

 Фактический базис.

Формула для расчета:

ДНЕЙКУПОН(25.01.1993;15.11.1994;2;1)

Ответ: 181 день.

Функция ДОХОД

 Задание 7. Найти доход от облигаций, если облигации выпущены на следующих условиях:

 Дата соглашения — 15.02.91 г.

 Дата вступления в силу — 15.11.99 г.

 Купон — 5,75 %.

 Цена — 95,04287 усл. ден. ед.

 Цена при погашении — 100 усл. ден. ед.

 Полугодовая частота.

 Базис — 30/360.

Доход от облигаций составит:

ДОХОД(33284;36479;0,0575;95,04287;100;2;0)

Ответ: 0,065 или 6,5 %.