EMM_1_26

73.Пояснити, що означають терміни: “допустимий”, “критичний”, “катастрофічний” ризик, навести приклади кількісного визначення цих величин.

опустимий ризик – загроза повної втрати прибутку від певного проекту

або комерційної діяльності в цілому. Отже в даному випадку втрати

можливі, але їх розмір менший очікуваного підприємницького прибутку.

Тому, незважаючи на ймовірність ризику, цей вид діяльності зберігає свою економічну доцільність.

Критичний ризик пов'язаний із небезпекою втрат у розмірі здійснених затрат на реалізацію даного виду комерційної діяльності або окремої угоди. Розрізняють критичний ризик першого ступеня, який пов'язаний із загрозою отримання нульовою доходу, але при заміщенні матеріальних затрат підприємцю. Критичний ризик другого ступеня, пов'язаний із можливістю втрат в розмірі повних витрат у результаті здійснення підприємницької діяльності.

Під катастрофічним розуміють ризик, який характеризується небезпекою, загрозою втрат у розмірі, який дорівнює або перевищує вартість майн підприємця.

Катастрофічний ризик зумовлює банкрутство підприємства, бо в даному випадку можлива втрата не лише вкладених коштів підприємцем у визначений вид діяльності або в конкретну угоду, але і його майна. Це має місце у ситуації, коли підприємство отримувало зовнішні позики під очікуваний прибуток; при виникненні катастрофічного ризику підприємець повертає кредит із власних коштів.

Перелік питань, що виносяться на іспит.

Поняття економетричної моделі, її складові частини.
Причини, що спонукають появу випадкової складової в регресійних моделях.
Етапи побудови економетричної моделі.
Параметри моделі парної лінійної регресії, їх сутність та оцінювання.
Коефіцієнт детермінації та кореляції для моделі парної регресії. Перевірка суттєвості коефіцієнта детермінації за допомогою F-критерію.
Перевірка достовірності оцінок параметрів на основі t-критерію.
Передумови застосування методу найменших квадратів.
Метод найменших квадратів (МНК). Система нормальних рівнянь.
Оператор оцінювання МНК в матричному вигляді.
Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації та перевірка їх статистичної значущості.
Довірчі інтервали для оцінок параметрів моделі.
Перевірка достовірності оцінок параметрів за допомогою t -критерію.
Поняття фіктивних змінних.
Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних.
Суть та наслідки мультиколінеарності.
Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера.
Поняття про гомо- та гетероскедастичність залишків.
Тест Гольдфельда-Квандта. Послідовність його виконання.
Алгоритм теста Глейсера.
Перевірка наявності гетероскедастичності залишків на основі теста рангової кореляції Спірмена.
Узагальнений метод найменших квадратів для моделі з гетероскедастичністю залишків.
Суть та наслідки автокореляції стохастичної складової.
Алгоритм Дарбіна-Уотсона для виявлення автокореляції залишків першого порядку.
Узагальнений метод найменших квадратів для знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.
Поняття часового лагу. Моделі з часовим лагом незалежних змінних.
Часовий ряд в загальному вигляді. Поняття тренду, сезонної, циклічної та випадкової компоненти. Основні етапи аналізу числових рядів.
Загальна постановка задачі лінійного програмування. Приклади економічних задач лінійного програмування.
Модель задачі лінійного програмування в розгорнутому і скороченому вигляді, а також в матричній і векторній формах.
Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
Алгоритм графічного методу розв’язування задач лінійного програмування.
Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
Знаходження оптимального розв’язку задачі лінійного програмування. Алгоритм симплексного методу.
Двоїста задача. Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
Перша теорема двоїстості та її економічна інтерпретація.
Друга теорема двоїстості та її економічна інтерпретація.
Третя теорема двоїстості та її економічна інтерпретація.
Постановка транспортної задачі. Поняття відкритої та закритої моделі.
Побудова опорного плану транспортної задачі: метод мінімальної вартості.
Побудова опорного плану транспортної задачі: метод північно-західного кута.
Побудова опорного плану транспортної задачі: метод подвійної переваги.
Побудова опорного плану транспортної задачі: метод апроксимації Фогеля.
Побудова оптимального плану транспортної задачі: метод потенціалів
Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції.
Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
Метод Гоморі.
Постановка задачі нелінійного програмування, математична модель. Геометрична інтерпретація.
Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
Метод множників Лагранжа. Теорема Лагранжа. Алгоритм розв’язування задачі на безумовний екстремум.
Основні поняття теорії ігор.
Поняття інформаційної ситуації.
Основні принципи класифікації інформаційних ситуацій. Навести приклади та дати пояснення.
Матриця ризику, її побудова. Сутність її елементів. Навести приклади.
Сутність критерію Севіджа. Навести приклади.
Пояснити, в чому полягає суть критерію Байєса. Навести приклади.
Критерій мінімальної дисперсії. Навести приклади.
Критерій мінімальної семіваріації. Навести приклади.
Критерій домінуючого результату. Навести приклади.
Сутність критерію Вальда. Навести приклади.
Дайте означення економічного ризику. Поясніть його сутність.
Наведіть приклади економічних рішень, обтяжених ризиком. Ідентифікуйте ризики, здійсніть їх якісний аналіз.
Поясніть основні причини виникнення економічного ризику.
Пояснити сутність таких понять як: джерело, об`єкт, суб`єкт економічного ризику.
Загальні засади класифікації ризику.
Зовнішні та внутрішні чинники ризику. Навести приклади.
Фінансовий ризик та його особливості.
Поняття інгредієнту економічного показника.
Ризик як величина очікуваної невдачі. Навести приклади.
Які ви знаєте показники кількісної оцінки ризику в абсолютному вираженні? Навести приклади.
Навести приклади показників ступеня ризику у відносному вираженні.
Пояснити, що означають терміни: “допустимий”, “критичний”, “катастрофічний” ризик, навести приклади кількісного визначення цих величин.

Содержание