25.Поняття часового лагу. Моделі з часовим лагом незалежних змінних.

Для багатьох економічних процесів типовим є те, що ефект від впливу деякого фактора на показник, який характеризує процес, виявляється не одразу, а поступово, через деякий період часу. Таке явище називається лагом (запізненням).

Потреба враховувати лаг під час кількісного вимірювання взаємозв’язку між економічними показниками постає дуже часто. Наприклад, у динамічних моделях необхідно враховувати лаг при визначенні зв’язку між обсягом продукції і капітальними вкладеннями, або частину цього лагу — будівельний.

Нехай економетрична модель розподіленого лагу визначається так:

де - параметри моделі при лагових змінних;- пояснювальна лагова змінна; - період зрушення; - залишки, що розподілені нормально, тобто мають нульове математичне сподівання і сталу дисперсію.

Модель називається загальною моделлю нескінченного розподіленого лагу, якщо для неї справджуються такі умови:

1) , для будь-яких k, j;

2) , j = 1, 2, 3...; k = 1, 2, 3...;

3) , де w — певне число;

4) ;

5) ,.