logo
EMM_1_26

56.Сутність критерію Севіджа. Навести приклади.

Критерій мінімаксного ризику Севіджа. Цей критерій теж крайньо песимістичний, але при виборі оптимальної стратегії радить орієнтуватись не на виграш, а на ризик прогашу, або "жаль". Обирається в якості оптимальної та стратегія, за якої величина гарантованого жалю мінімальна:

Для того, щоб застосувати критерій Севіджа, нам треба побудувати "матрицю жалів", елементи якої є різницею між максимальним виграшем за даної стратегії природи П та фактичним виграшем за нашої даної стратегії A:

Суть такого підходу в тому, щоб уникати великого ризику при прийнятті рішення. У сенсі "песимізму" критерій Севіджа схожий на критерій Вальда, але сам "песимізм" тут має інший зміст.