46.Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
Цілочислові задачі лінійного програмування — задачі математичного програмування, в яких крім умови цілочисловості всі обмеження та цільова функція є лінійними.
Умова цілочисловості є по суті нелінійною і може зустрічатися в задачах, що містять як лінійні, так і нелінійні функції. До цілочислового програмування належать також ті задачі оптимізації, в яких змінні набувають лише двох значень: 0 або 1 (бульові, або бінарні змінні).Задача математичного програмування, змінні якої мають набувати цілих значень, називається задачею цілочислового програмування. У тому разі, коли цілочислових значень мають набувати не всі, а одна чи кілька змінних, задача називається частково цілочисловою.Економічна і математична постановка цілочислової задачі лінійного програмування [ред.] Існує доволі широке коло задач математичного програмування, в економіко-математичних моделях яких одна або кілька змінних мають набувати цілих значень. Наприклад, коли йдеться про кількість верстатів у цеху, тварин у сільськогосподарських підприємствах тощо.Зустрічаються також задачі, які з першого погляду не мають нічого спільного з цілочисловими моделями, проте ф ормулюються як задачі цілочислового програмування. Вимоги дискретності змінних в явній чи неявній формах притаманні таким практичним задачам, як вибір послідовності виробничих процесів; календарне планування роботи підприємства; планування та забезпечення матеріально-технічного постачання, розміщення підприємств, розподіл капіталовкладень, планування використання обладнання тощо.
- 4. Параметри моделі парної лінійної регресії, їх сутність та оцінювання.
- 5 Коефіцієнт детермінації та кореляції для моделі парної регресії. Перевірка суттєвості коефіцієнта детермінації за допомогою f-критерію.
- 6 Перевірка суттєвості оцінок параметрів на основі t-критерію.
- 7.Передумови застосування методу найменших квадратів.
- 8.Метод найменших квадратів (мнк). Система нормальних рівнянь.
- 12.Перевірка достовірності оцінок параметрів за допомогою t -критерію.
- 13.Поняття фіктивних змінних.
- 14.Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних.
- 15.Суть та наслідки мультиколінеарності.
- 16Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера.
- 17.Поняття про гомо- та гетероскедастичність залишків.
- 18.Тест Гольдфельда-Квандта. Послідовність його виконання.
- 19. Алгоритм теста Глейсера.
- 20Перевірка наявності гетероскедастичності залишків на основі теста коефіцієнта рангової кореляції Спірмена.
- 21. Узагальнений метод найменших квадратів для моделі з гетероскедастичністю залишків.
- 22.Суть та наслідки автокореляції стохастичної складової.
- 23.Алгоритм Дарбіна-Уотсона для виявлення автокореляції залишків першого порядку.
- 24.Узагальнений метод найменших квадратів для знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.
- 25.Поняття часового лагу. Моделі з часовим лагом незалежних змінних.
- 26. Часовий ряд в загальному вигляді. Поняття тренду, сезонної, циклічної та випадкової компоненти. Основні етапи аналізу числових рядів.
- 28.Модель задачі лінійного програмування в розгорнутому і скороченому вигляді, а також в матричній і векторній формах.
- 29. Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
- 31.Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
- 33.Двоїста задача. Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
- 34.Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
- 35.Перша теорема двоїстості та її економічна інтерпретація.
- 38.Постановка транспортної задачі. Поняття відкритої та закритої моделі.
- 41. Побудова опорного плану транспортної задачі: метод подвійної переваги.
- 42. Побудова опорного плану транспортної задачі: метод апроксимації Фогеля.
- 43.Побудова оптимального плану транспортної задачі: метод потенціалів
- 44.Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції.
- 45.Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
- 46.Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
- 47.Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
- 48.Метод Гоморі.
- 49Постановка задачі нелінійного програмування, математична модель. Геометрична інтерпретація.
- 50.Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
- 51.Метод множників Лагранжа. Теорема Лагранжа. Алгоритм розв’язування задачі на безумовний екстремум.
- 52.Основні поняття теорії ігор.
- 53.Поняття інформаційної ситуації.
- 54.Основні принципи класифікації інформаційних ситуацій. Навести приклади та дати пояснення.
- 55.Матриця ризику, її побудова. Сутність її елементів. Навести приклади.
- 56.Сутність критерію Севіджа. Навести приклади.
- 57. Пояснити, в чому полягає суть критерію Байєса. Навести приклади.
- 61.Сутність критерію Вальда. Навести приклади.
- 62.Дайте означення економічного ризику. Поясніть його сутність.
- 63.Наведіть приклади економічних рішень, обтяжених ризиком. Ідентифікуйте ризики, здійсніть їх якісний аналіз.
- 64. Поясніть основні причини виникнення економічного ризику.
- 65.Пояснити сутність таких понять як: джерело, об`єкт, суб`єкт економічного ризику.
- 66.Загальні засади класифікації ризику.
- 67.Зовнішні та внутрішні чинники ризику. Навести приклади.
- 68.Фінансовий ризик та його особливості.
- 69.Поняття інгредієнту економічного показника.
- 70.Ризик як величина очікуваної невдачі. Навести приклади.
- 71.Які ви знаєте показники кількісної оцінки ризику в абсолютному вираженні? Навести приклади.
- 72.Навести приклади показників ступеня ризику у відносному вираженні.
- 73.Пояснити, що означають терміни: “допустимий”, “критичний”, “катастрофічний” ризик, навести приклади кількісного визначення цих величин.