2.Основні причини виникнення ризику
Д ля аналізу причин виникнення ризику слід, в першу чергу, розглянути ланцюг впливу подій, що визначають ризик.
Спочатку розглянемо загальні групи причин виникнення ризику:
1.Науково-технічний прогрес (НТП) і його інтенсифікація: розширює сфери виникнення ризику і можливості для цього.
2.Ринкове середовище.
3.Роль окремої людини і її зростаюче значення.
4.Поява глобальних небезпек.
Усередині цих груп основні причини зв'язані об'єктивною областю ризикової діяльності.
Досліджувати апріорі всі причини виникнення ризику у всіх об'єктивних областях (у тому числі і в економіці) практично неможливо, та і недоцільно.
Досліджуючи конкретний процес або явище, слід починати з аналізу причини виникнення ризику.
Приведемо приклади областей виникнення ризику на прикладі типової області економіки – банківської діяльності:
• ризик втрати доходу;
• ризик інфляції;
• ризик відсутності належного контролю (моніторингу);
• ризик країни;
• ризик ліквідності;
• ризик інвестування;
• ризик підприємницький;
• ризик поставки;
• ризик ринку;
• ризик цінних паперів;
• ризик портфеля;
• ризик диверсифікації.
- Література
- Лекція 1
- Економічний ризик і його причини. Управління
- Ризиком
- 1.Введення
- 2.Основні причини виникнення ризику
- 3.Класифікація ризиків
- 4.Управління ризиком
- Система кількісних оцінок економічного ризику
- 1.Загальні підходи до кількісної оцінки ризику в економіці
- 2. Критерій ймовірності оцінки ризику
- При безперервному вимірюванні указуються межі вимірювання випадкової величини.
- Для безперервної величини х:
- 3. Коефіцієнт, індекс і шкала ризику
- 4.Неравенство Чебишева
- 5.Коефіцієнт чутливості Бета β
- 6. Часовий критерій ризику і його значення
- Часова залежність дисперсного критерію ризику Для цієї мети розглянемо трансформацію закону розподілу випадкової величини рівня ризику f(X,t) в часі.
- Порівняльна оцінка кількісних критеріїв оцінки економічного ризику
- 1.Використовувані кількісні оцінки рівня ризику
- 2.Області застосування критеріїв ризику
- 1.Загальні положення за поданням фінансових ресурсів
- 2.Властивості аддитивності в операціях з фінансовими ресурсами
- 3.Схеми (моделі) визначення ефективності використовування фінансових ресурсів
- 4.Оптимізація розподілу інвестицій (модель в)
- 5. Динамічна модель розподілу ресурсів (модель д)
- 6.Визначення ефективності інвестування
- 1.Теорія корисності
- 2.Корисність по Нейману
- 3.Відношення до ризику суб'єкта управління ризиком
- 4.Премія за ризик
- 5.Методика розрахунку премії за ризик
- Управління ризиком
- 1.Основи управління ризиком
- 2.Диверсифікація – спосіб зниження ризику. Теорія портфеля
- 3.Суть управління портфелем
- 1.Теоретико-ігрова постановка
- 2.Інформаційна ситуація (аналіз середовища)
- 3.Критерії Прийняття рішень (вирішальні правила)
- 4.Критерії Прийняття рішень в ситуації з антогоністічеськімі інтересами (i5)
- 5.Прийняття рішення в умовах конфлікту
- Багатоцільові рішення і математичне програмування в умовах ризику
- 1. Невизначеність цілей і компроміси Парето
- 2.Інвестиційний ризик
- 3.Класи задач прийняття багатоцільових рішень в умовах невизначеності