При безперервному вимірюванні указуються межі вимірювання випадкової величини.
Функція розподілу випадкової величини х – F(x)= , густина розподілу випадкової величини х – f(x)= швидкість вимірювання F(x).
Крива залежність f(x) має вигляд:
Розподіл ймовірності ризику є критерієм оцінки ризику, але з його допомогою можна встановити лише якісні оцінки: великий розкид ризику, концентрований ризик, область зниженого ризику, безризикова зона. Ці оцінки визначаються по кривій функції F(x) або f(x). Ця крива дає можливість визначити ймовірність ризикованої події Реально ж небезпека ризику виражається величиною (абсолютної або відносної) можливих втрат.
На основі розподілу ймовірності подій можна сформулювати кількісні критерії.
Ймовірність втрат. Хай у області визначення повної групи подій (Ω) вдається виділити область небажаних втрат ω, тоді ймовірність втрат Pn визначиться співвідношенням:
Якщо ця область може бути визначена у вигляді нерівності x < Xi – рівень небажаних втрат, то для безперервного розподілу:
Залежно від величини втрат може бути визначений рейтинг ризику проекту, операції, події. Приклад встановлення рейтингу показаний в таблиці:
Ймовірність втрат Pn | 0 | 0,01 –0,09 | 0,1 –0,24 | 0,25 – 0,49 | 0,5 – 0,6 | 0,61 – 0,8 | 0,81 – 0,99 | 1 |
рейтинг | Ризику немає | Дуже низький | Низький | Середній | Високий | Дуже високий | Украй високий | Гарантовані втрати |
Математичне очікування втрат. Якщо відома функція розподілу ймовірності втрат, то використовується показник "математичне очікування втрат". Позначається: М(х) або mx :
якщо число подій n, то
- Література
- Лекція 1
- Економічний ризик і його причини. Управління
- Ризиком
- 1.Введення
- 2.Основні причини виникнення ризику
- 3.Класифікація ризиків
- 4.Управління ризиком
- Система кількісних оцінок економічного ризику
- 1.Загальні підходи до кількісної оцінки ризику в економіці
- 2. Критерій ймовірності оцінки ризику
- При безперервному вимірюванні указуються межі вимірювання випадкової величини.
- Для безперервної величини х:
- 3. Коефіцієнт, індекс і шкала ризику
- 4.Неравенство Чебишева
- 5.Коефіцієнт чутливості Бета β
- 6. Часовий критерій ризику і його значення
- Часова залежність дисперсного критерію ризику Для цієї мети розглянемо трансформацію закону розподілу випадкової величини рівня ризику f(X,t) в часі.
- Порівняльна оцінка кількісних критеріїв оцінки економічного ризику
- 1.Використовувані кількісні оцінки рівня ризику
- 2.Області застосування критеріїв ризику
- 1.Загальні положення за поданням фінансових ресурсів
- 2.Властивості аддитивності в операціях з фінансовими ресурсами
- 3.Схеми (моделі) визначення ефективності використовування фінансових ресурсів
- 4.Оптимізація розподілу інвестицій (модель в)
- 5. Динамічна модель розподілу ресурсів (модель д)
- 6.Визначення ефективності інвестування
- 1.Теорія корисності
- 2.Корисність по Нейману
- 3.Відношення до ризику суб'єкта управління ризиком
- 4.Премія за ризик
- 5.Методика розрахунку премії за ризик
- Управління ризиком
- 1.Основи управління ризиком
- 2.Диверсифікація – спосіб зниження ризику. Теорія портфеля
- 3.Суть управління портфелем
- 1.Теоретико-ігрова постановка
- 2.Інформаційна ситуація (аналіз середовища)
- 3.Критерії Прийняття рішень (вирішальні правила)
- 4.Критерії Прийняття рішень в ситуації з антогоністічеськімі інтересами (i5)
- 5.Прийняття рішення в умовах конфлікту
- Багатоцільові рішення і математичне програмування в умовах ризику
- 1. Невизначеність цілей і компроміси Парето
- 2.Інвестиційний ризик
- 3.Класи задач прийняття багатоцільових рішень в умовах невизначеності