Лекція 1

Содержание

• Література
• Лекція 1
• Економічний ризик і його причини. Управління
• Ризиком
• 1.Введення
• 2.Основні причини виникнення ризику
• 3.Класифікація ризиків
• 4.Управління ризиком
• Система кількісних оцінок економічного ризику
• 1.Загальні підходи до кількісної оцінки ризику в економіці
• 2. Критерій ймовірності оцінки ризику
• При безперервному вимірюванні указуються межі вимірювання випадкової величини.
• Для безперервної величини х:
• 3. Коефіцієнт, індекс і шкала ризику
• 4.Неравенство Чебишева
• 5.Коефіцієнт чутливості Бета β
• 6. Часовий критерій ризику і його значення
• Часова залежність дисперсного критерію ризику Для цієї мети розглянемо трансформацію закону розподілу випадкової величини рівня ризику f(X,t) в часі.
• Порівняльна оцінка кількісних критеріїв оцінки економічного ризику
• 1.Використовувані кількісні оцінки рівня ризику
• 2.Області застосування критеріїв ризику
• 1.Загальні положення за поданням фінансових ресурсів
• 2.Властивості аддитивності в операціях з фінансовими ресурсами
• 3.Схеми (моделі) визначення ефективності використовування фінансових ресурсів
• 4.Оптимізація розподілу інвестицій (модель в)
• 5. Динамічна модель розподілу ресурсів (модель д)
• 6.Визначення ефективності інвестування
• 1.Теорія корисності
• 2.Корисність по Нейману
• 3.Відношення до ризику суб'єкта управління ризиком
• 4.Премія за ризик
• 5.Методика розрахунку премії за ризик
• Управління ризиком
• 1.Основи управління ризиком
• 2.Диверсифікація – спосіб зниження ризику. Теорія портфеля
• 3.Суть управління портфелем
• 1.Теоретико-ігрова постановка
• 2.Інформаційна ситуація (аналіз середовища)
• 3.Критерії Прийняття рішень (вирішальні правила)
• 4.Критерії Прийняття рішень в ситуації з антогоністічеськімі інтересами (i5)
• 5.Прийняття рішення в умовах конфлікту
• Багатоцільові рішення і математичне програмування в умовах ризику
• 1. Невизначеність цілей і компроміси Парето
• 2.Інвестиційний ризик
• 3.Класи задач прийняття багатоцільових рішень в умовах невизначеності