Конспект лек
Система кількісних оцінок економічного ризику
Питання лекції:
1. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику в економіці.
2. Критерій ймовірності оцінки ризику.
3. Коефіцієнт, індекс і шкала ризику.
4. Нерівність Чебишева.
5. Коефіцієнт чутливості бета.
6. Часовий критерій ризику і його значення.
7. Часовова залежність дисперсного критерію ризику.
Література: [5, 6, 7, 8, 11, 12]
Содержание
- Література
- Лекція 1
- Економічний ризик і його причини. Управління
- Ризиком
- 1.Введення
- 2.Основні причини виникнення ризику
- 3.Класифікація ризиків
- 4.Управління ризиком
- Система кількісних оцінок економічного ризику
- 1.Загальні підходи до кількісної оцінки ризику в економіці
- 2. Критерій ймовірності оцінки ризику
- При безперервному вимірюванні указуються межі вимірювання випадкової величини.
- Для безперервної величини х:
- 3. Коефіцієнт, індекс і шкала ризику
- 4.Неравенство Чебишева
- 5.Коефіцієнт чутливості Бета β
- 6. Часовий критерій ризику і його значення
- Часова залежність дисперсного критерію ризику Для цієї мети розглянемо трансформацію закону розподілу випадкової величини рівня ризику f(X,t) в часі.
- Порівняльна оцінка кількісних критеріїв оцінки економічного ризику
- 1.Використовувані кількісні оцінки рівня ризику
- 2.Області застосування критеріїв ризику
- 1.Загальні положення за поданням фінансових ресурсів
- 2.Властивості аддитивності в операціях з фінансовими ресурсами
- 3.Схеми (моделі) визначення ефективності використовування фінансових ресурсів
- 4.Оптимізація розподілу інвестицій (модель в)
- 5. Динамічна модель розподілу ресурсів (модель д)
- 6.Визначення ефективності інвестування
- 1.Теорія корисності
- 2.Корисність по Нейману
- 3.Відношення до ризику суб'єкта управління ризиком
- 4.Премія за ризик
- 5.Методика розрахунку премії за ризик
- Управління ризиком
- 1.Основи управління ризиком
- 2.Диверсифікація – спосіб зниження ризику. Теорія портфеля
- 3.Суть управління портфелем
- 1.Теоретико-ігрова постановка
- 2.Інформаційна ситуація (аналіз середовища)
- 3.Критерії Прийняття рішень (вирішальні правила)
- 4.Критерії Прийняття рішень в ситуації з антогоністічеськімі інтересами (i5)
- 5.Прийняття рішення в умовах конфлікту
- Багатоцільові рішення і математичне програмування в умовах ризику
- 1. Невизначеність цілей і компроміси Парето
- 2.Інвестиційний ризик
- 3.Класи задач прийняття багатоцільових рішень в умовах невизначеності