5.3.2. Гауссовская аппроксимация

Аппроксимацию второго порядка перепишем в виде

.

Обозначив для P(m,t) получим

(38)

Предел при t →∞ правой части этого равенства обозначим

и найдём вид функции f(z).

Очевидно,

.

Так как

,

следовательно,

поэтому из (38) получим приближённое равенство

, (39)

которое будем называть гауссовской аппроксимацией допредельного распределения P(m,t).

Очевидно, что формула (39) в численной реализации гораздо проще чем, полученная выше формула (37).