68. Условное матожидание и условное среднеквадратичное отклонение.

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при X = x (х – определенное возможное значение Х) называется произведение всех возможных значений Y на их условные вероятности.

Для непрерывных случайных величин:

,

где f(y/x) – условная плотность случайной величины Y при X=x.

Условное математическое ожидание M(Y/x)=f(x) является функцией от х и называется функцией регрессии Х на Y.

Аналогично определяются условная дисперсия, среднеквадратичное отклонение и условные моменты системы случайных величин.